Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ОТП Банк
Регистрационный номер
2766
БИК
44525311
Почтовый адрес
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
| Источники базового капитала | ||||||
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 4 813 995 | 4 812 419 | |||
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 4 813 995 | 4 812 419 | |||
| 1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 17 330 420 | 17 330 364 | |||
| 2.1 | прошлых лет | 17 330 420 | 22 179 088 | |||
| 2.2 | отчетного года | 0 | -4 848 724 | |||
| 3 | Резервный фонд | 708 566 | 708 566 | |||
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 22 852 981 | 22 851 349 | |||
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
| 7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
| 8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |||
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 954 410 | 64 381 | |||
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 978 857 | 1 633 011 | |||
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | |||
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | |||
| 17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
| 22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 1 079 197 | 1 394 272 | |||
| 26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 0 | 0 | |||
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 3 012 464 | 3 091 664 | |||
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 19 840 517 | 19 759 685 | |||
| Источники добавочного капитала | ||||||
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
| 31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
| 32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | |||
| 38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
| 39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | ||||
| 41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
| 41.1.1 | нематериальные активы | 0 | 0 | |||
| 41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
| 41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 0 | 0 | |||
| 41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
| 41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 0 | 0 | |||
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 19 840 517 | 19 759 685 | |||
| Источники дополнительного капитала | ||||||
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 5 827 691 | 6 251 604 | |||
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
| 50 | Резервы на возможные потери | |||||
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 5 827 691 | 6 251 604 | |||
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
| 53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
| 54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
| 56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
| 56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
| 56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
| 56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
| 56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
| 56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
| 56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 0 | 0 | |||
| 58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 5 827 691 | 6 251 604 | |||
| 59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 25 668 208 | 26 011 289 | |||
| 60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
| 60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 184 713 324 | 195 578 154 | |||
| 60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 184 713 324 | 195 578 154 | |||
| 60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 185 339 519 | 196 205 981 | |||
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 11 | 10 | |||
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 11 | 10 | |||
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 14 | 13 | |||
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 1 | 0 | |||
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 1 | 0 | |||
| 66 | антициклическая надбавка | 0 | 0 | |||
| 67 | надбавка за системную значимость банков | 0 | ||||
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 5 | 0 | |||
| Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | 11 | 10 | |||
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | 11 | 10 | |||
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 14 | 13 | |||
| Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
| 72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
| 74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
| 75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
| Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
| 76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
| 77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
| Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
| 80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 112 428 569 | 86 171 065 | 72 912 259 | 110 804 312 | 89 371 487 | 74 103 222 | |
| 1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 8 269 477 | 8 269 477 | 0 | 12 439 883 | 12 439 883 | 0 | |
| 1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 2 916 581 | 2 916 581 | 0 | 4 464 357 | 4 464 357 | 0 | |
| 1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 6 257 861 | 6 236 667 | 1 247 333 | 3 335 686 | 3 335 635 | 667 127 | |
| 1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 88 424 | 88 424 | 17 685 | 286 114 | 286 114 | 57 223 | |
| 1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 2 | 2 | 1 | 319 748 | 319 748 | 159 874 | |
| 1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
| 1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 97 922 384 | 71 664 919 | 71 664 919 | 94 708 995 | 73 276 221 | 73 276 221 | |
| 1.4.1 | ссудная задолженность физических лиц | 67 324 832 | 44 147 892 | 44 147 892 | 72 251 644 | 51 682 017 | 51 682 017 | |
| 1.4.2 | ссудная задолженность юридических лиц | 5 969 440 | 4 759 922 | 4 759 922 | 8 962 462 | 7 468 685 | 7 468 685 | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 47 177 | 43 443 | 12 864 | 106 180 | 104 272 | 23 056 | |
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 2 545 | 2 044 | 1 022 | 5 269 | 5 239 | 2 620 | |
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 13 252 | 11 911 | 8 338 | 10 738 | 8 859 | 6 201 | |
| 2.1.3 | требования участников клиринга | 20 111 | 20 111 | 222 | 90 173 | 90 173 | 14 235 | |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 10 856 226 | 8 267 401 | 11 963 470 | 11 906 219 | 8 390 718 | 12 328 825 | |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 38 462 | 22 723 | 24 995 | 61 504 | 47 027 | 51 730 | |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 4 731 956 | 4 590 548 | 5 967 712 | 3 648 887 | 3 482 421 | 4 527 147 | |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 5 582 977 | 3 327 752 | 4 991 628 | 7 739 011 | 4 555 908 | 6 833 862 | |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 18 270 750 | 9 967 545 | 18 779 567 | 23 417 671 | 16 264 669 | 35 550 608 | |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 13 005 152 | 7 073 417 | 9 902 784 | 12 356 833 | 8 577 604 | 12 008 646 | |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 90 056 | 48 981 | 83 268 | 409 112 | 283 989 | 482 782 | |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 43 536 | 23 679 | 47 357 | 118 569 | 82 306 | 164 612 | |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 4 959 329 | 2 727 550 | 8 182 649 | 10 085 489 | 7 010 017 | 21 030 053 | |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 172 677 | 93 918 | 563 509 | 447 668 | 310 753 | 1 864 515 | |
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 28 648 646 | 27 775 272 | 7 457 967 | 34 921 924 | 33 970 306 | 6 751 901 | |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 7 716 624 | 7 657 195 | 7 457 967 | 7 075 181 | 7 041 610 | 6 707 101 | |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 0 | 0 | 0 | 224 000 | 0 | 44 800 | |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | 20 932 022 | 20 118 077 | 0 | 27 622 743 | 26 928 696 | 0 | |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 0 | 1 025 674 | 0 | 1 429 165 | |||
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
| 1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подраздел 2.2. Операционный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 5 119 757 | 4 969 056 | |
| 6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 33 275 268 | 38 720 352 | |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | 24 935 212 | 29 986 761 | |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 8 340 056 | 8 733 591 | |
| 6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 8 616 268 | 3 178 662 | |
| 7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 542 128 | 73 854 | |
| 7.1.1 | общий | 82 764 | 73 854 | |
| 7.1.2 | специальный | 459 364 | 0 | |
| 7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
| 7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 7.2.1 | общий | 0 | 0 | |
| 7.2.2 | специальный | 0 | 0 | |
| 7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
| 7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 147 174 | 180 439 | |
| 7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
| 7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 7.4.1 | основной товарный риск | 0 | 0 | |
| 7.4.2 | дополнительный товарный риск | 0 | 0 | |
| 7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 38 089 875 | 5 227 152 | 32 862 723 | |
| 1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 36 292 879 | 4 734 873 | 31 558 006 | |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 923 610 | 346 512 | 577 098 | |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 873 386 | 145 767 | 727 619 | |
| 1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной капитал, тыс. руб. | 19 840 517 | 19 759 685 | 19 759 685 | 22 167 959 | |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 118 568 548 | 117 012 852 | 129 535 171 | 124 835 841 | |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 17 | 17 | 15 | 18 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | OTP HOLDING LIMITED | OTP FINANCING MALTA COMPANY LIMITED | АО 'ОТП Банк' | АО 'ОТП Банк' |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 237471 | C 67370 | 10202766B | 10202766B |
| 3 | Применимое право | 643; Россия | 348; Венгрия | 643; Россия | 643; Россия |
| Регулятивные условия | |||||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | Дополнительный капитал | Дополнительный капитал | Базовый капитал | Дополнительный капитал |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | Дополнительный капитал | Дополнительный капитал | Базовый капитал | Дополнительный капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | На индивидуальной основе | На индивидуальной основе | На индвидуальной основе | На индвидуальной основе |
| 7 | Тип инструмента | Субординированный кредит | Субординированный кредит | Акции | Акции |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 3000000 | 2433874 | 2670003 | 127885 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 3000000 | 36000 | 2670003 | 127885 |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | Обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | Обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 25.11.2014 | 14.05.2007 | 11.09.2008 | 11.09.2008 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | Срочный | Срочный | Бессрочный | Бессрочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | 25.11.2024 | 02.05.2024 | ||
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | Нет | Нет | Не применимо | Не применимо |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | Дата (даты) не определена | Дата (даты) не определена | Не применимо | Не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | Дата не определена | Дата не определена | Не применимо | Не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | |||||
| 17 | Тип ставки по инструменту | аФиксированная ставка | аФиксированная ставка | Не применимо | Не применимо |
| 18 | Ставка | 17.08 | 4.1 | ||
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | Не применимо | Не применимо | Частично по усмотрению кредитной организации | Частично по усмотрению кредитной организации |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | аВыплата осуществляется обязательно | Выплата осуществляется обязательно | Нет | Нет |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | Нет | Нет | Не применимо | Не применимо |
| 22 | Характер выплат | Некумулятивный | Некумулятивный | Не применимо | Не применимо |
| 23 | Конвертируемость инструмента | Конвертируемый | Конвертируемый | Не применимо | Не применимо |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | Возможно в случаях: (A) Коэффициент достаточности базового капитала кредитной организации достиг значения ниже 2 % в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней; (B) Комитетом банковского надзо | Возможно в случаях: (A) Коэффициент достаточности базового капитала кредитной организации достиг значения ниже 2 % в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней; (B) Комитетом банковского надзо | Не применимо | Не применимо |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | Полностью либо частично | Полностью либо частично | Не применимо | Не применимо |
| 26 | Ставка конвертации | Не применимо | Не применимо | ||
| 27 | Обязательность конвертации | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | Базовый капитал | Базовый капитал | Не применимо | Не применимо |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | АО 'ОТП Банк' | АО 'ОТП Банк' | Не применимо | Не применимо |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | Да | Да | Не применимо | Не применимо |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | Не применимо | Не применимо | Законодательно: В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года 2002 года 'О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)' Банк России обязан направить в кредитную организацию требование о приведении в соответствие величины собственн | Законодательно: В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года 2002 года 'О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)' Банк России обязан направить в кредитную организацию требование о приведении в соответствие величины собственн |
| 32 | Полное или частичное списание | Не применимо | Не применимо | Всегда частично | Всегда частично |
| 33 | Постоянное или временное списание | Не применимо | Не применимо | Постоянно | Постоянно |
| 34 | Механизм восстановления | Не применимо | Не применимо | Не используется | Не используется |
| 35 | Субординированность инструмента | Не применимо | Не применимо | Не применимо | Не применимо |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | Да | Да | Да | Да |
| 37 | Описание несоответствий | Несоответствия отсутствуют | Несоответствия отсутствуют | Несоответствия отсутствуют | Несоответствия отсутствуют |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 16 238 549
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 2 688 603
- 1.2 изменения качества ссуд 11 005 018
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 2 544 804
- 1.4 иных причин 124
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 11 503 676
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 205 801
- 2.2 погашения ссуд 7 952 093
- 2.3 изменения качества ссуд 417 420
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 2 926 265
- 2.5 иных причин 2 097
Страница была полезной?