Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК <<НАШ ДОМ>> (акционерное общество)

Регистрационный номер

3296

БИК

44525203

Почтовый адрес

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 15А, стр. 1

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату		Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года
Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	включаемая в расчёт капитала	невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года	включаемая в расчёт капитала	невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года
Источники базового капитала
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный:	3.3	217 686		217 686
1.1	обыкновенными акциями (долями)	3.3	217 686		217 686
1.2	привилегированными акциями	3.3	0		0
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	3.3	308 107		355 202
2.1	прошлых лет	3.3	335 264		357 226
2.2	отчетного года	3.3	-27 157		-2 024
3	Резервный фонд	3.3	40 444		40 444
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	3.3	0		0
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам	3.3	0	0	0	0
6	Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)	3.3	566 237		613 332
Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7	Корректировка торгового портфеля	3.3	0	0		0
8	Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств	3.3	0	0	0	0
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	3.3	8 345	0	8 183	0
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли	3.3	0	0	0	0
11	Резервы хеджирования денежных потоков	3.3	0	0	0	0
12	Недосозданные резервы на возможные потери	3.3	0	0	0	0
13	Доход от сделок секьюритизации	3.3	0	0	0	0
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости	3.3	0	0	0	0
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами	3.3	0	0	0	0
16	Вложения в собственные акции (доли)	3.3	0	0	0	0
17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)	3.3	0	0	0	0
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	3.3	0	0	0	0
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	3.3	0	0	0	0
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	3.3	0	0	0	0
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	3.3	0	0	0	0
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:	3.3	0	0	0	0
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	3.3	0	0	0	0
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов	3.3	0	0	0	0
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	3.3	0	0	0	0
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	3.3		0		0
26.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	3.3	0		0
27	Отрицательная величина добавочного капитала	3.3	0		0
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27)	3.3	8 345		8 183
29	Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28)	3.3	557 892		605 149
Источники добавочного капитала
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:	3.3	0		0
31	классифицируемые как капитал	3.3	0		0
32	классифицируемые как обязательства	3.3	0		0
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	3.3	0		0
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	3.3	0		0
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	3.3
36	Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34)	3.3	0		0
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала	3.3	0	0	0
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала	3.3	0	0	0
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	3.3	0	0	0
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	3.3	0	0	0
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	3.3	0		0
41.1	Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	3.3	0		0
41.1.1	нематериальные активы	3.3	0		0
41.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)	3.3	0		0
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов	3.3	0		0
41.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы	3.3	0		0
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов	3.3	0		0
42	Отрицательная величина дополнительного капитала	3.3	0		0
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42)	3.3	0		0
44	Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43)	3.3	0		0
45	Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44)	3.3	557 892		605 149
Источники дополнительного капитала
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	3.3	100 589		100 589
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	3.3	0		0
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	3.3	0		0
49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	3.3
50	Резервы на возможные потери	3.3	0		0
51	Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	3.3	100 589		100 589
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала	3.3	0		0
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала	3.3	0		0
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций	3.3	0		0
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций	3.3	0		0
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	3.3	0		0
56.1	Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	3.3	0		0
56.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	3.3	0		0
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	3.3	0		0
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам	3.3	0		0
56.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером	3.3	0		0
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов	3.3	0		0
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	3.3	0		0
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56)	3.3	0		0
58	Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57)	3.3	100 589		100 589
59	Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58)	3.3	658 481		705 738
60	Активы, взвешенные по уровню риска:	3.3
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	3.3	0		0
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала	3.3	2 984 430		3 696 762
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала	3.3	2 984 430		3 696 762
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	3.3	3 085 019		3 848 197
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент
61	Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2)	3.3	19		16
62	Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3)	3.3	19		16
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4)	3.3	21		18
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:	3.3	1		0
65	надбавка поддержания достаточности капитала	3.3	1		0
66	антициклическая надбавка	3.3	0		0
67	надбавка за системную значимость банков	3.3	0		0
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	3.3	10		8
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
69	Норматив достаточности базового капитала	3.3	5		5
70	Норматив достаточности основного капитала	3.3	6		6
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	3.3	8		10
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций	3.3	0		0
73	Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций	3.3	0		0
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	3.3	0		0
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	3.3	0		0
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход	3.3	0		0
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода	3.3	0		0
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей	3.3	0		0
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей	3.3	0		0
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	3.3	0		0
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения	3.3	0		0
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	3.3	0		0
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения	3.3	0		0
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	3.3	0		0
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату			Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	0	425 937	413 572	184 387	1 490 740	1 477 697	566 983
1.1	Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них:		223 991	223 991	0	706 847	706 847	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		108 957	108 957	0	529 965	529 965	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:		6 493	6 493	1 299	254 834	254 834	50 967
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями		2 084	2 084	0	165 879	165 879	0
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:		0	0	0	0	0	0
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0	0
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них:		195 453	183 088	183 088	529 059	516 016	516 016
1.4.1	Номинированные и фондированные в иностранной валюте кредитные требования к банкам-резидентам сроком до 90 календарных дней		10 673	10 673	10 673	132 161	132 161	132 161
1.4.2	Кредитные требования к банкам-резидентам Российской Федерации, сроком свыше 90 календарных дней		0	0	0	0	0	0
1.4.3	Основные средства и нематериальные активы, отложенные налоговые активы, требования по прочим операциям		184 780	172 415	172 415	396 898	383 855	383 855
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»		0	0	0	0	0	0
2	Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов		0	0	0	0	0	0
2.1.3	требования участников клиринга		0	0	0	0	0	0
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		2 476 447	2 042 902	2 383 469	2 828 288	2 477 517	2 910 898
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		2 020 848	1 699 824	1 869 806	2 313 292	2 011 176	2 212 294
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		33 784	4 768	6 198	4 553	4 537	5 898
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		421 815	338 310	507 465	510 443	461 804	692 706
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов		0	0	0	0	0	0
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
2.2.5.1	по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными		0	0	0	0	0	0
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:		0	0	0	70 929	70 929	212 787
3.1	с коэффициентом риска 140 процентов		0	0	0	0	0	0
3.2	с коэффициентом риска 170 процентов		0	0	0	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 200 процентов		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 300 процентов		0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 600 процентов		0	0	0	70 929	70 929	212 787
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		530 232	528 014	95 690	468 258	466 692	99 501
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		96 000	95 690	95 690	99 850	99 501	99 501
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		0	0	0	0	0	0
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		0	0	0	0	0	0
4.4	по финансовым инструментам без риска		434 232	432 324	0	368 408	367 191	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		0		0	0		0

Подраздел 2.1¹ Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату			Данные на начало отчётного года
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска
1	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов	0	0	0	0	0	0	0
2	Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов	0	0	0	0	0	0	0

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
6	Операционный риск, всего, в том числе:	46 194	46 194
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	923 880	923 880
6.1.1	чистые процентные доходы	784 685	784 685
6.1.2	чистые непроцентные доходы	139 195	139 195
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	3	3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	217 144
7.1	процентный риск, всего, в том числе:	0
7.1.1	общий	0
7.1.2	специальный	0
7.1.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска	0
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:	0
7.2.1	общий	0
7.2.2	специальный	0
7.2.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска	0
7.3	валютный риск, всего, в том числе:	17 371
7.3.1	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска	0
7.4	товарный риск, всего, в том числе:	0
7.4.1	основной товарный риск	0
7.4.2	дополнительный товарный риск	0
7.4.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска	0

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Данные на начало отчётного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на отчёную дату
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	338 787	18 842	319 945
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	324 936	18 767	306 169
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	11 633	-578	12 211
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	2 218	653	1 565
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчётную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной
1	Основной капитал, тыс. руб.	3.3	557 892	605 149	586 467	574 120
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.	3.3	2 043 985	3 289 502	3 158 367	3 227 275
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	3.3	27	18	19	18

Раздел «Справочно»

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 218 917
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 134 357
1.2 изменения качества ссуд 81 063
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 2 838
1.4 иных причин 659
2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 200 150
в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 42 628
2.2 погашения ссуд 108 365
2.3 изменения качества ссуд 45 259
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 3 402
2.5 иных причин 496

Страница была полезной?