Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1927

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Костромская область, г.о. город Кострома, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной даты			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной даты			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной даты			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной даты
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал		2 399 264,00			1 512 052,00			2 706 506,00			2 344 804,00			2 260 539,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер		2 372 559,00			1 569 176,00			2 697 323,00			2 344 804,00			2 360 625,00
2	Основной капитал		2 399 264,00			1 512 052,00			2 706 506,00			2 344 804,00			2 260 539,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		2 372 559,00			1 569 176,00			2 697 323,00			2 344 804,00			2 360 625,00
3	Собственные средства (капитал)		2 506 951,00			2 058 724,00			2 708 519,00			2 683 275,00			2 299 767,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		2 677 992,00			2 108 697,00			2 699 336,00			2 714 900,00			2 403 097,00
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска		17 295 153,00			15 516 088,00			22 785 165,00			19 542 347,00			9 640 724,00
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)		13,87			9,75			11,88			12,00			23,45
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		13,39			9,96			11,72			11,86			24,73
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)		13,87			9,75			11,88			12,00			23,45
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		13,39			9,96			11,72			11,86			24,73
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)		14,50			13,27			11,89			13,73			23,86
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		15,11			13,39			11,73			13,74			25,17
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала		2,50			2,50			2,25			2,13			2,13
9	Антициклическая надбавка		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
10	Надбавка за системную значимость		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)		2,50			2,50			2,25			2,13			2,13
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		7,87			3,75			5,88			5,73			17,45
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.		28 504 001,00			32 405 861,00			37 163 582,00			29 902 252,00			17 643 580,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент		8,42			4,67			7,28			7,84			12,81
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент		8,25			4,80			7,20			7,78			13,45
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2		383,74			344,91			94,23			341,51			206,38
22	Норматив текущей ликвидности Н3		352,70			214,53			273,76			323,64			207,90
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4		5,09			8,94			7,82			6,92			5,27
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24			7,47	0	0	18,12	0	0	6,78	0	0	15,47	0	0	17,00	0	0
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)		7,47			41,36			20,69			49,23			65,44
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1		0,00			0,00			0,45			0,53			1,29
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)		2,83			15,72			12,07			12,21			16,60
28	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
28			5,92	0	0	16,90	0	0	13,91	0	0	9,72	0	0	11,34	0	0
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	24 641 998
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	215
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	0
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	7 031 607
7	Прочие поправки	164 557
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого	31 509 263

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего	6 833 389,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	623 848,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	6 209 541,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего	215,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего	0,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса	неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ	0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	215,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	15 262 638,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	0,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	0,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	15 262 638,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	18 897 782,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	11 866 175,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	7 031 607,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	2 399 264,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	28 504 001,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	8,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2020		Данные на 01.07.2020
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)			2 044 755		887 341
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		28 149	2 815	31 946	3 195
3	стабильные средства
4	нестабильные средства		28 149	2 815	31 946	3 195
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		16 556 626	6 725 369	17 444 510	7 082 028
6	операционные депозиты
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		16 387 621	6 556 364	17 272 997	6 910 515
8	необеспеченные долговые обязательства
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		6 142 367	4 762 624	1 802 922	163 231
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			11 490 808		7 248 454
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо		15 265 989	0
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		588 931	398 099	504 905	434 428
19	Прочие притоки		3 301	3 301	2 241	2 241
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)		592 232	401 400	15 773 135	436 669
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			2 044 755		887 341
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			11 089 408		6 811 785
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			0		0

Страница была полезной?