Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

121

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119017, г. Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной даты			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной даты			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной даты			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной даты
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал	13	32 453 059,00			30 675 963,00			31 798 405,00			27 423 731,00			19 459 367,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер		36 081 140,00			33 643 046,00			37 366 914,00			30 129 700,00			19 459 367,00
2	Основной капитал	13	32 453 059,00			30 675 963,00			31 798 405,00			27 423 731,00			19 459 367,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		36 081 140,00			33 643 046,00			37 366 914,00			30 129 700,00			19 459 367,00
3	Собственные средства (капитал)	2, 13	34 607 295,00			30 675 963,00			31 798 405,00			27 423 731,00			34 032 287,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		38 051 539,00			33 643 046,00			37 366 914,00			30 129 700,00			37 629 165,00
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска	13	154 550 522,00			128 731 880,00			123 288 849,00			120 712 877,00			125 650 204,00
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)	13	21,00			23,83			25,79			22,72			15,49
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		26,26			23,56			29,25			24,25			15,03
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)	13	21,00			23,83			25,79			22,72			15,49
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		26,26			23,56			29,25			24,25			15,03
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)	13	22,39			23,83			25,79			22,72			27,09
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		27,69			23,56			29,25			24,25			29,07
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала		2,50			2,50			2,50			2,50			2,25
9	Антициклическая надбавка		0,00			0,00			0,00			0,00			0,04
10	Надбавка за системную значимость
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)		2,50			2,50			2,50			2,50			2,29
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		14,39			15,83			17,79			14,72			9,49
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.		115 724 155,00			108 321 539,00			102 065 679,00			114 352 808,00			117 109 566,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент	13	28,04			28,32			31,16			23,98			16,62
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент		30,03			30,09			34,75			25,53			16,07
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2	12.5	103,97			62,10			127,25			113,70			70,76
22	Норматив текущей ликвидности Н3	12.5	180,51			162,26			170,93			144,25			99,10
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4	12.5	11,88			18,07			16,27			18,62			11,25
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24			16,80	0	0	16,80	0	0	16,80	0	0	16,80	0	0	17,00	0	0
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)		79,66			73,20			76,22			99,53			94,40
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1														0,03
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
28	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
28			1,80	0	0	1,80	0	0	1,80	0	0	1,80	0	0	1,40	0	0
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	2	102 945 052
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		70 720
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		5 278 066
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		11 831 471
7	Прочие поправки		415 362
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого		119 709 947

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего		43 465 663,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		254 877,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего		43 210 786,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего		0,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего		70 720,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса		неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ		0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)		70 720,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего		55 333 112,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		690 000,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		5 968 066,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)		60 611 178,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего		11 701 764,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		-129 707,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)		11 831 471,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	13	32 453 059,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)		115 724 155,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	13	28,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:
3	стабильные средства
4	нестабильные средства
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:
6	операционные депозиты
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)
8	необеспеченные долговые обязательства
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств
19	Прочие притоки
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент

Страница была полезной?