Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 01.01.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной даты			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной даты			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной даты			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной даты
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал	1, 2	206 412 683,00			192 182 215,00			191 919 420,00			191 467 704,00			194 101 611,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер	2	198 921 912,00			189 235 135,00			191 402 279,00			190 950 563,00			196 738 287,00
2	Основной капитал	1, 2	206 412 683,00			192 182 215,00			191 919 420,00			191 467 704,00			194 101 611,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	198 921 912,00			189 235 135,00			191 402 279,00			190 950 563,00			196 738 287,00
3	Собственные средства (капитал)	1, 2	218 525 361,00			208 462 896,00			208 839 106,00			207 515 867,00			232 448 841,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	212 282 032,00			205 486 641,00			205 723 467,00			208 363 233,00			234 608 354,00
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска	1, 2	1 156 145 444,00			1 234 002 021,00			1 229 897 632,00			1 384 699 373,00			1 287 688 991,00
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)	1, 2	18,02			15,71			15,74			13,94			15,20
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	17,40			15,43			15,67			13,85			15,44
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)	1, 2	18,02			15,71			15,74			13,94			15,20
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	17,40			15,43			15,67			13,85			15,44
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)	1, 2	18,90			16,89			16,98			14,99			18,05
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	2	18,40			16,61			16,69			15,00			18,25
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала	1, 2	2,50			2,50			2,50			2,50			2,50
9	Антициклическая надбавка	1, 2	0,01			0,18			0,15			0,00			0,01
10	Надбавка за системную значимость	1, 2	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)	1, 2	3,51			3,68			3,65			3,50			3,51
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	1, 2	9,85			7,57			7,61			5,83			7,07
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.	2, 11	1 425 590 652,00			1 521 660 830,00			1 569 362 993,00			1 702 535 032,00			1 332 887 181,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент	2, 11	14,48			12,63			12,23			11,25			14,56
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент	2, 11	13,99			12,42			12,18			11,19			14,79
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.	2, 10	299 108 957,00			270 296 944,00			244 184 787,00			224 725 073,00			191 140 481,00
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.	2, 10	176 184 294,00			135 318 556,00			131 631 294,00			143 650 019,00			129 217 843,00
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент	2, 10	169,77			199,75			185,51			156,44			147,92
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.	2, 10	913 924 484,80			889 930 850,00			924 109 635,80			1 010 977 505,60			841 862 606,70
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.	2, 10	659 928 563,00			668 955 101,40			693 239 249,25			781 892 307,65			658 249 284,55
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент	2, 10	138,49			133,03			133,30			129,30			127,89
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2
22	Норматив текущей ликвидности Н3
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)	2	95,85			108,40			110,95			131,42			109,06
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)	2	0,00			0,00			0,00			0,00			2,68
28	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
28
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	11	1 296 401 402
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	11	-20 592 737
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	11	-1 664 854
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	11	169 099 762
7	Прочие поправки	11	17 652 921
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого	2, 11	1 425 590 652

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего	11	988 787 259,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	11	5 993 014,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	11	982 794 245,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего	11	23 017 918,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего	11	15 415 862,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса		неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ		0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	11	38 433 780,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	11	236 927 719,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	11	1 664 854,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		0,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	11	235 262 865,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	11	645 167 078,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	11	476 067 316,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	11	169 099 762,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	1, 2, 11	206 412 683,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	2, 11	1 425 590 652,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	2, 11	14,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2020		Данные на 01.07.2020		Данные на 01.10.2020		Данные на 01.01.2021
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)	10		234 233 545		274 512 287		281 462 400		311 202 237
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	10	262 560 468	26 234 907	254 144 790	25 395 464	254 850 380	25 465 944	254 115 505	25 392 395
3	стабильные средства	10	422 812	21 141	380 300	19 015	381 871	19 093	383 110	19 156
4	нестабильные средства	10	262 137 656	26 213 766	253 764 490	25 376 449	254 468 509	25 446 851	253 732 396	25 373 240
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:	10	608 780 344	295 212 216	620 093 927	299 099 796	551 155 914	260 778 602	556 023 780	259 146 799
6	операционные депозиты		0	0	0	0	0	0	0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)	10	584 991 545	271 423 416	569 381 096	248 386 964	504 129 649	213 752 337	508 650 211	211 773 229
8	необеспеченные долговые обязательства		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			0		0		0		0
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:	10	111 671 328	67 213 979	108 957 073	66 554 435	129 062 148	88 842 431	132 526 404	84 773 714
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения	10	63 209 068	63 209 068	62 720 809	62 720 809	85 171 976	85 171 976	80 219 368	80 219 369
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		0	0	0	0	0	0	0	0
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности	10	48 462 260	4 004 911	46 236 265	3 833 626	43 890 172	3 670 454	52 307 036	4 554 346
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	10	667 734 101	185 938 975	591 308 004	135 475 481	657 591 754	166 187 248	696 263 394	178 355 479
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	10		574 600 077		526 525 176		541 274 225		547 668 387
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо	10	97 015 886	31 524 702	167 672 437	58 794 377	206 574 103	63 871 224	213 318 315	59 642 048
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств	10	232 161 840	221 712 406	201 472 889	183 899 361	104 479 784	96 182 137	124 897 971	114 772 846
19	Прочие притоки	10	201 516 445	201 516 445	142 231 747	142 231 747	192 442 260	192 442 260	197 069 199	197 069 199
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)	10	530 694 171	454 753 553	511 377 073	384 925 485	503 496 147	352 495 621	535 285 485	371 484 093
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2	2, 10		224 725 073		244 184 787		270 296 944		299 108 957
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	2, 10		143 650 019		131 631 294		135 318 556		176 184 294
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	2, 10		156		186		200		170

Страница была полезной?