Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 01.01.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2673

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату			на дату, отстоящую на один квартал от отчетной даты			на дату, отстоящую на два квартала от отчетной даты			на дату, отстоящую на три квартала от отчетной даты			на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной даты
Капитал, тыс. руб.
1	Базовый капитал		95 205 007,00			97 745 339,00			99 391 713,00			80 504 987,00			82 211 750,00
1а	Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния переходных мер		87 950 053,00			93 223 216,00			100 046 739,00			76 299 453,00			79 943 631,00
2	Основной капитал		115 993 186,00			120 168 079,00			118 607 475,00			101 726 115,00			100 783 460,00
2а	Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		108 738 232,00			115 645 956,00			119 262 501,00			102 066 811,00			98 515 341,00
3	Собственные средства (капитал)		126 802 587,00			131 763 477,00			127 598 610,00			120 147 090,00			106 831 120,00
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		122 047 363,00			123 135 718,00			128 253 636,00			117 713 975,00			102 130 406,00
Активы, взвешенные по уровню риска, тыс. руб.
4	Активы, взвешенные по уровню риска		938 484 379,00			893 322 840,00			967 894 376,00			879 555 252,00			833 197 670,00
Нормативы достаточности капитала, процент
5	Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)		10,10			10,90			10,30			9,20			9,90
5а	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		9,10			10,70			10,80			8,50			9,70
6	Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)		12,40			13,50			12,30			11,60			12,10
6а	Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		11,20			13,30			12,90			11,30			12,00
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)		13,50			14,80			13,20			13,70			12,80
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков		12,60			14,10			13,90			13,10			12,40
Надбавки к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент
8	Надбавка поддержания достаточности капитала		2,50			2,50			2,50			2,50			2,25
9	Антициклическая надбавка		0,00			0,01			0,00			0,03			0,03
10	Надбавка за системную значимость
11	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)		2,50			2,51			2,50			2,53			2,28
12	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		3,14			3,94			3,27			2,13			3,09
Норматив финансового рычага
13	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.		860 949 898,00			727 315 748,00			676 251 300,00			607 259 913,00			586 439 240,00
14	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент		13,47			16,52			17,54			16,75			17,19
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент		12,20			16,00			17,60			16,70			16,80
Норматив краткосрочной ликвидности
15	Высоколиквидные активы, тыс. руб.
16	Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.
17	Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования)
18	Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.
19	Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.
20	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент
Нормативы, ограничивающие отдельные виды рисков, процент
21	Норматив мгновенной ликвидности Н2
22	Норматив текущей ликвидности Н3
23	Норматив долгосрочной ликвидности Н4
24	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
24			24,69			11,93			9,79			13,13			17,39
25	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22)		68,00			54,90			33,70			31,30			43,90
26	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1
27	Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12 (Н23)		0,60			0,50			0,60			0,40			0,80
28	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25		максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение	количество нарушений	длительность	максимальное значение за период	количество нарушений	длительность
28
29	Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
30	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента Н3цк
31	Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк
32	Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
33	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1
34	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам – участникам расчетов на завершение расчетов Н16
35	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов Н16.1
36	Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н16.2
37	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием Н18

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	818 958 957
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет норматива финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	1 394 944
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	-5 592 944
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	21 469 012
7	Прочие поправки	11 996 862
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета норматива финансового рычага, итого	824 233 107

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего	785 929 093,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	6 618 128,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего	779 310 965,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего	4 952 563,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего	1 394 944,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса	неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0,00
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ	0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)	6 347 507,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	59 415 358,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	6 960 578,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	1 367 634,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13)	53 822 414,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего	214 624 522,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	193 155 510,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18)	21 469 012,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	115 993 186,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19)	860 949 898,00
Норматив финансового рычага
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21)	13,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2020		Данные на 01.07.2020		Данные на 01.10.2020		Данные на 01.01.2021
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)			57 523 191		99 542 939		120 891 387		134 787 419
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		337 727 661	33 772 766	354 771 426	35 477 143	369 671 578	36 967 158	384 309 898	38 430 990
3	стабильные средства		0	0	0	0	0	0	0	0
4	нестабильные средства		337 727 661	33 772 766	354 771 426	35 477 143	369 671 578	36 967 158	384 309 898	38 430 990
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		73 775 868	28 938 659	80 634 829	35 439 560	89 815 816	41 125 591	103 793 573	50 543 083
6	операционные депозиты		0	0	0	0	0	0	0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		73 677 967	28 840 758	80 490 027	35 294 757	89 679 739	40 989 515	103 616 668	50 366 178
8	необеспеченные долговые обязательства		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			1 258 995		1 825 154		2 250 653		3 174 001
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		83 313	83 313	83 932	83 932	83 871	83 871	83 778	83 778
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		83 313	83 313	83 932	83 932	83 871	83 871	83 778	83 778
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		0	0	0	0	0	0	0	0
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		177 420 213	9 205 734	179 666 805	9 168 319	183 419 730	9 456 884	189 000 113	9 676 183
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			73 259 467		81 994 108		89 884 157		101 908 035
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо		14 991 791	7 219 923	15 296 161	6 343 502	17 979 939	8 028 865	23 909 770	11 052 849
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		129 948	129 948	105 738	105 738	148 044	148 044	140 380	140 380
19	Прочие притоки		1 480	1 480	103 546	103 546	69 584	69 584	52 672	52 672
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)		15 123 219	7 351 351	15 505 445	6 552 786	18 197 567	8 246 493	24 102 822	11 245 901
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			56 459 095		99 010 890		120 536 687		134 521 395
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			60 337 168		70 141 145		76 348 416		85 367 249
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			94		141		158		158

Страница была полезной?