№ 730-П от 24.08.2020 Положение Банка России «О порядке формирования банками резервов на возможные потери с применением банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, требованиях к банковским методикам управления рисками и моделям количественной оценки рисков в части определения ожидаемых кредитных потерь и осуществлении Банком России надзора за соблюдением указанного порядка»

Оценки компонентов кредитного риска, применяемые в рамках ОКП (2)

Вопрос

Предлагаем установить для оценки уровня потерь при дефолте (LGD) в рамках применения ОКП возможность использования значения уровня потерь при дефолте за долгосрочный период, охватывающий полный цикл деловой активности (LGD Long-run).

Ответ

Возможность использования оценок уровня потерь при дефолте (LGD) без учета влияния условий экономического спада предусмотрена пунктом 2.1.2 Положения Банка России № 730-П. Отмечаем, что методика оценки величины корректировки и условия ее применения будут проходить дополнительную оценку Банка России.