Описание показателей

В таблице приведены основные показатели, характеризующие состояние ликвидности банковского сектора по периодам усреднения обязательных резервов. Преимущественно это среднее из фиксируемых на конец каждого календарного дня значений. При анализе ситуации с ликвидностью целесообразно рассматривать не ежедневные значения показателей, а их средние значения за период усреднения обязательных резервов.

Периоды усреднения обязательных резервов – периоды, в течение которых кредитные организации должны поддерживать определенные остатки средств на корсчетах в Банке России (не каждый день, но в среднем за период). Они ежегодно устанавливаются решением Совета директоров Банка России, их график размещается на официальном сайте Банка России.

Средства на корсчетах – остатки средств кредитных организаций, находящиеся на открытых в Банке России корреспондентских счетах.

Обязательные резервы на спецсчетах – остатки средств кредитных организаций, находящиеся на открытых в Банке России специальных счетах для хранения обязательных резервов.

Структурный дефицит / профицит ликвидности – разница между требованиями Банка России к банкам по операциям предоставления ликвидности и его обязательствами перед ними по депозитам и облигациям с учетом сальдо между остатками на корсчетах банков и усредняемой величиной обязательных резервов. Положительное значение (дефицит) характеризует объем ликвидности, который кредитным организациям необходимо заимствовать в центральном банке для того, чтобы выполнить обязательные резервные требования. Отрицательное значение (профицит) указывает на объем избыточных относительно уровня обязательных резервов средств.

Потребность в ликвидности на рыночных условиях – структурный дефицит / профицит ликвидности, скорректированный на операции Банка России, спрос на которые вызван нерыночными факторами. К этим операциям относятся, например, кредиты Банка России, востребованные в связи с выполнением регуляторных нормативов, специальные механизмы рефинансирования, депозиты постоянного действия в Банке России, размещаемые банками, которые по какой-либо причине не готовы совершать сделки на денежном рынке. Данный показатель точнее характеризует объем ликвидности, который Банк России должен предоставить банковскому сектору (положительное значение) или абсорбировать у него (отрицательное значение) на рыночных условиях – для достижения операционной цели денежно-кредитной политики.

Абсорбированная ликвидность по итогам аукционов – обязательства Банка России перед кредитными организациями по итогам проведения депозитных аукционов и размещения облигаций Банка России.

Предоставленная ликвидность по итогам аукционов – требования Банка России к кредитным организациям по итогам проведенных аукционов репо и кредитных аукционов.

Обращение к инструментам денежно-кредитной политики постоянного действия, нетто – чистый объем предоставленной (+) или абсорбированной (-) ликвидности в результате обращения кредитных организаций к инструментам денежно-кредитной политики постоянного действия. Рассчитывается как разница между требованиями по кредитам, операциям репо и «валютный своп» по покупке иностранной валюты за рубли и остатками средств на депозитах постоянного действия.

Обращение к спецмеханизмам и прочим операциям Банка России, нетто – чистый объем предоставленной (+) или абсорбированной (-) ликвидности в результате привлечения кредитными организациями кредитов в рамках специальных механизмов, безотзывных кредитных линий или обращения к операциям «валютный своп» по продаже иностранной валюты за рубли. Рассчитывается как разница между требованиями по предоставленным кредитам и перечисленными кредитными организациями рублевыми средствами по операциям «валютный своп» по продаже иностранной валюты за рубли.

Изменение ключевой ставки – величина изменения ключевой ставки Банка России за соответствующий период усреднения обязательных резервов, положительная величина указывает на повышение ставки, отрицательная величина – на ее снижение.

Спред между RUONIA и ключевой ставкой – среднее арифметическое значение спредов между RUONIA и ключевой ставкой Банка России за каждый календарный день периода усреднения обязательных резервов. В случае, если RUONIA за день не рассчитывалась, в качестве значения RUONIA за этот день принимается значение ставки за последний предшествующий рабочий день, за который осуществлен расчет RUONIA. При этом отрицательные спреды суммированы с положительными спредами.

Задолженность по сделкам RUONIA – задолженность по заключенным сделкам овернайт, используемым для расчета RUONIA.