Методология формирования информации о долговых ценных бумагах в собственности российских банков, переданных по сделкам РЕПО с Банком России
Информация о долговых ценных бумагах в собственности российских банков, переданных по сделкам РЕПО с Банком России, (далее — ценные бумаги, переданные в РЕПО) используется для анализа ситуации на рынке ценных бумаг и состояния ликвидности банковского сектора.
Информация о ценных бумагах, переданных в РЕПО, публикуется Банком России на ежемесячной основе с разбивкой по валютам и выделением следующих секторов эмитентов ценных бумаг:
- Долговые ценные бумаги резидентов (кроме государственных и муниципальных ценных бумаг);
- Государственные и муниципальные ценные бумаги;
- Долговые ценные бумаги нерезидентов.
Источниками информации для формирования публикации о ценных бумагах, переданных в РЕПО, являются:
- Данные депозитарного учета Банка России;
- Данные о сделках РЕПО с Банком России с корзиной ценных бумаг с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД);
- Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- База данных небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) — API NSD (база данных НРД).
Определение принадлежности эмитента ценных бумаг к резидентам осуществляется в соответствии с данными ЕГРЮЛ. Принадлежность ценных бумаг к государственным и муниципальным ценным бумагам, а также к нерезидентам определяется на основании базы данных НРД.
Данные о ценных бумагах, переданных в РЕПО, отражены по рыночной стоимости.